Сравнение KMKNX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 21.10% против 3.29% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и VLEQX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
KMKNX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
KMKNX
VLEQX
Сравнение KMKNX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.14 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.17 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и VLEQX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и VLEQX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что сопоставимо с доходностью VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и VLEQX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -35.60% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -11.43% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -33.46% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -35.60% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -19.59% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -12.40% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 3.37% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и VLEQX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.03% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 8.50% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 16.35% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 19.30% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.25% | +4.14% |