PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с KMKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		17.71%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMKNX показывает доходность 17.71%, а KMKAX немного ниже – 17.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 20.62%, а акции KMKAX немного отстают с 20.31%.

KMKNX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.09%
С начала года
17.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
0.75%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.27%
10 лет*
20.62%

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX

Сравнение комиссий KMKNX и KMKAX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Доходность на риск

KMKNX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.17

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.32

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между KMKNX и KMKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и KMKAX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.56%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и KMKAX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-65.57%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-19.64%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-31.56%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-31.56%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-13.96%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-15.53%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

10.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.90% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

18.32%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

24.92%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

26.50%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

23.42%

0.00%