Сравнение KMKNX с HAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и HAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 21.10% против 10.76% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и HAGAX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.
Доходность на риск
KMKNX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
KMKNX
HAGAX
Сравнение KMKNX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.79 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.52 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и HAGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и HAGAX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HAGAX в 14.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и HAGAX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и HAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -52.32% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -14.11% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -34.36% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -37.05% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -9.21% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -12.70% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.02% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и HAGAX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеют волатильность 7.07% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.43% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 13.66% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 23.62% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.90% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.79% | +1.60% |