PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с FISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с FISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и FISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и FISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		-1.09%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у FISGX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции FISGX по среднегодовой доходности: 21.10% против 12.11% соответственно.

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%

FISGX

1 день
4.20%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
20.30%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с BARIXFISGX с NELIXFISGX с FSMAXFISGX с CTIGXFISGX с LSHAX

Сравнение комиссий KMKNX и FISGX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKNX vs. FISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c FISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXFISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.89

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.41

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.34

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

5.16

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. FISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FISGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXFISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между KMKNX и FISGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и FISGX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FISGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		8.44%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и FISGX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FISGX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и FISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXFISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-57.51%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-13.30%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-43.30%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-43.30%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.90%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-9.89%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

3.45%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и FISGX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXFISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.56%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

15.00%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

23.73%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

23.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.89%

-0.50%