PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с KMKNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.55%/yr vs 19.85%/yr for KMKNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMKAX показывает доходность 14.46%, а KMKNX немного выше – 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 19.55%, а акции KMKNX немного впереди с 19.85%.

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between KMKAX and KMKNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

1.00

The correlation between KMKAX and KMKNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с FSELXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX

Доходность на риск

KMKAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.11

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.32

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.38

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKNX равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и KMKNX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, примерно равная максимальной просадке KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-65.47%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-16.99%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-28.27%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-31.47%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-31.47%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-15.96%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-15.28%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

6.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и KMKNX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 6.45% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.46%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

19.52%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.37%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

26.43%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

23.65%

0.00%

Сравнение комиссий KMKAX и KMKNX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и KMKNX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KMKNX в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KMKAX and KMKNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KMKNX has higher volatility (6.46%) compared to KMKAX (6.45%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs KMKNX's -65.47%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор