Сравнение KMKAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 20.79% против 10.91% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и FSMAX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
KMKAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
KMKAX
FSMAX
Сравнение KMKAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.39 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 5.70 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и FSMAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и FSMAX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и FSMAX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -50.55% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -14.64% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -36.31% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -50.55% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -7.18% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -12.29% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 3.57% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и FSMAX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.05% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.51% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.00% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.36% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 30.21% | -6.82% |