PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с FAMVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		18.64%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
FAMVX
FAM Value Fund		-0.63%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 20.38% против 9.91% соответственно.

KMKAX

1 день
0.86%
1 месяц
-11.06%
С начала года
18.64%
6 месяцев
6.71%
1 год
8.46%
3 года*
29.45%
5 лет*
14.18%
10 лет*
20.38%

FAMVX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
8.86%
3 года*
10.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с SWLGXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий KMKAX и FAMVX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.44

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

1.51

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между KMKAX и FAMVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и FAMVX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FAMVX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.51%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.93%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и FAMVX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-51.12%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-9.47%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-22.77%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-37.73%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-6.51%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-6.45%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

3.31%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и FAMVX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.26%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

10.20%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

17.91%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

17.08%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

18.15%

+5.27%