PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KMID is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KMID charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности KMID и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и YCS

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%11.05%

Correlation

The correlation between KMID and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

-0.04

The correlation between KMID and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

KMID vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.86

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.36

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.78

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

11.93

-12.00

KMID vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и YCS

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-49.56%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.30%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.14%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-19.87%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.65%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и YCS

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.25%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.19%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.93%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

21.10%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.82%

-1.83%

Сравнение комиссий KMID и YCS

KMID берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и YCS

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -0.30% for KMID. On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

KMID has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for YCS.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Virtus and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор