PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с QQQJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 41.94% for QQQJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности KMID и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и QQQJ

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%1.79%

Correlation

The correlation between KMID and QQQJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between KMID and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и QQQJ

Секторы
KMID
QQQJ

Промышленность

52.2%
11.1%

Технологии

15.8%
40.4%

Финансовые услуги

11.8%
2.0%

Здравоохранение

11.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

KMID
52.2%
QQQJ
11.1%

Технологии

KMID
15.8%
QQQJ
40.4%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
QQQJ
2.0%

Здравоохранение

KMID
11.5%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
QQQJ
11.3%

Сырьевые материалы

KMID

-

QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

KMID

-

QQQJ
7.8%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

QQQJ
2.6%

Энергетика

KMID

-

QQQJ
1.0%

Недвижимость

KMID

-

QQQJ

-

Коммунальные услуги

KMID

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

KMID vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.22

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.97

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.56

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

14.75

-14.82

KMID vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и QQQJ

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-39.57%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.84%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.24%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-15.62%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.85%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и QQQJ

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 5.05%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.18%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

15.70%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.00%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.18%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.11%

-5.12%

Сравнение комиссий KMID и QQQJ

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и QQQJ

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

KMID and QQQJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to KMID (5.05%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 41.94% vs -0.30% for KMID. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 41.94% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.12% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор