PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.36% соответственно.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с AMDVXKMDIX с MYISXKMDIX с TCVIX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий KMDIX и SMVTX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.69

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.46

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.87

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между KMDIX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и SMVTX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и SMVTX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-54.72%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.46%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.44%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-45.45%

-28.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-4.56%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-8.28%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и SMVTX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.04% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.31%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.00%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

20.93%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.36%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

20.59%

+31.94%