Сравнение KMDIX с NQVRX
KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KMDIX returned 9.97%/yr vs 12.94%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KMDIX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и NQVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у NQVRX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.94% соответственно.
KMDIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 9.97%
NQVRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам KMDIX и NQVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 11.09% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 13.39% | 17.89% | 19.25% | 15.94% | -1.02% | 28.56% | -0.27% | 30.35% | -14.39% | 18.68% |
Correlation
The correlation between KMDIX and NQVRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between KMDIX and NQVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMDIX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск
KMDIX
NQVRX
Сравнение KMDIX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | NQVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.55 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 17.44 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.58 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и NQVRX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и NQVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMDIX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -67.80% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -7.37% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -17.93% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -17.93% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -42.26% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -1.20% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -10.99% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.92% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и NQVRX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) имеют волатильность 4.38% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMDIX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.84% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.99% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.25% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.56% | 19.10% | +33.46% |
Сравнение комиссий KMDIX и NQVRX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NQVRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и NQVRX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NQVRX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 4.98% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 1.65% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
KMDIX and NQVRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQVRX has higher volatility (4.38%) compared to KMDIX (4.38%). In terms of maximum drawdown, KMDIX dropped -73.51% vs NQVRX's -67.80%.
NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMDIX и NQVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор