Сравнение KMDIX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции KMDIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.07% соответственно.
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и CISMX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
KMDIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
KMDIX
CISMX
Сравнение KMDIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.25 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.24 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.43 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.04 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.25 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и CISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и CISMX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и CISMX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -33.80% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.26% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -21.19% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -33.80% | -39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -16.58% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -6.55% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.70% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и CISMX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 12.64% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 19.91% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.39% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 18.22% | +34.31% |