PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMAY с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMAY с GCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 37.16% for GCC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности KMAY и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 18.63%.

KMAY

1 день
-0.66%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMAY и GCC

2026 (YTD)2025
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		4.86%13.83%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%19.82%

Correlation

The correlation between KMAY and GCC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с USSHKMAY с IBTGKMAY с TRSYKMAY с TYLDKMAY с WTMUKMAY с UGA
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM

Доходность на риск

KMAY vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMAY c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMAYGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.24

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.72

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.64

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.25

13.42

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMAY vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMAY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMAY и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMAYGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.08

+2.59

Просадки

Сравнение просадок KMAY и GCC

Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMAYGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.38%

-63.19%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-10.25%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-5.29%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-34.91%

+34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.78%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KMAY и GCC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) составляет 2.89%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что KMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMAYGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.53%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

14.76%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

16.63%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

16.93%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

14.77%

-8.12%

Сравнение комиссий KMAY и GCC

KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMAY и GCC

KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMAY and GCC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to KMAY (2.89%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs GCC's -63.19%.

On 1-year performance, GCC leads with 37.16% vs 15.29% for KMAY. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCC has performed better with a 37.16% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for KMAY.

KMAY is categorized as Defined Outcome, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.55% for GCC.

KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMAY и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор