PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMAY с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMAY с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. KMAY is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 14.36% for BUFF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности KMAY и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

KMAY

1 день
-0.66%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMAY и BUFF

2026 (YTD)2025
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		4.86%13.83%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%12.78%

Correlation

The correlation between KMAY and BUFF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.72

The correlation between KMAY and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с USSHKMAY с IBTGKMAY с TRSYKMAY с TYLDKMAY с WTMUKMAY с UGA
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

KMAY vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMAY c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMAYBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.80

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

4.02

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.25

21.50

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMAY vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMAY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMAY и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMAYBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.49

+2.18

Просадки

Сравнение просадок KMAY и BUFF

Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMAYBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.38%

-46.23%

+43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-3.58%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-6.18%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KMAY и BUFF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что KMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMAYBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.02%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.83%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

5.15%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

8.41%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

17.67%

-11.02%

Сравнение комиссий KMAY и BUFF

KMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMAY и BUFF

Ни KMAY, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMAY and BUFF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAY has higher volatility (2.89%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 14.36% for BUFF. On fees, KMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

KMAY and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMAY и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор