Сравнение KMAY с BALT
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. KMAY is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 6.95% for BALT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 13.83% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.41% |
Correlation
The correlation between KMAY and BALT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between KMAY and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. BALT — Ранг доходности на риск
KMAY
BALT
Сравнение KMAY c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAY | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.67 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 6.05 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.25 | 22.58 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.80 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок KMAY и BALT
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -4.89% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -1.15% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.06% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.34% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и BALT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.37% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 1.56% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 2.19% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.32% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.32% | +3.33% |
Сравнение комиссий KMAY и BALT
KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и BALT
Ни KMAY, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KMAY and BALT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.89%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 6.95% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
KMAY and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор