Сравнение KLXY с IEDI

С начала года, KLXY показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLXY на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXY и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLXY и IEDI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IEDI в 0.98%

Максимальная просадка KLXY за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXY и IEDI.

Текущая волатильность для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) составляет 3.97%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что KLXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.