PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с IEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. KLXY is passively managed, while IEDI is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDI

1 день
0.43%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
0.50%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и IEDI

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.47%4.05%22.11%9.88%

Correlation

The correlation between KLXY and IEDI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between KLXY and IEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLXY и IEDI

Секторы
KLXY
IEDI

Потребительский циклический сектор

73.2%
64.1%

Потребительский защитный сектор

21.8%
24.8%

Здравоохранение

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
IEDI
64.1%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
IEDI
24.8%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
IEDI
0.2%

Сырьевые материалы

KLXY

-

IEDI

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

IEDI
2.1%

Энергетика

KLXY

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

KLXY

-

IEDI
1.9%

Промышленность

KLXY

-

IEDI
3.5%

Недвижимость

KLXY

-

IEDI
0.4%

Технологии

KLXY

-

IEDI
3.1%

Коммунальные услуги

KLXY

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC

Доходность на риск

KLXY vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и IEDI

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и IEDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.45%

—

Сравнение комиссий KLXY и IEDI

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и IEDI

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IEDI в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and IEDI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

IEDI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.85% for KLXY.

They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.18% for IEDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор