PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXE с PUMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLXE с PUMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, KLXE returned -25.41%/yr vs 7.69%/yr for PUMP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KLXE и PUMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLXE показывает доходность 73.02%, а PUMP немного выше – 73.19%.

KLXE

1 день
9.00%
1 месяц
-12.33%
С начала года
73.02%
6 месяцев
82.68%
1 год
77.72%
3 года*
-28.27%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
—

PUMP

1 день
0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
73.19%
6 месяцев
48.24%
1 год
189.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXE и PUMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KLXE
KLX Energy Services Holdings, Inc.		73.02%-62.05%-55.77%-34.95%458.39%-52.01%-79.94%-72.54%-21.81%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		73.19%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-25.56%

Correlation

The correlation between KLXE and PUMP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.51

The correlation between KLXE and PUMP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLXE:

$63.77M

PUMP:

$1.93B

EPS

KLXE:

-$3.80

PUMP:

-$0.22

Коэффициент P/S

KLXE:

0.10

PUMP:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

KLXE:

$627.20M

PUMP:

$909.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLXE:

$83.20M

PUMP:

$79.21M

EBITDA (12 мес.)

KLXE:

$66.60M

PUMP:

$158.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

ProPetro Holding Corp.

Часто сравнивают с KLXE:
KLXE с NINEKLXE с DRAM
Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с KRCPUMP с EQTPUMP с TSEMPUMP с XLEPUMP с APLD

Доходность на риск

KLXE vs. PUMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXE
Ранг доходности на риск KLXE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXE c PUMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXEPUMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.44

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.59

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.84

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

13.20

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLXE vs. PUMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLXE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PUMP равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXE и PUMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXEPUMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.44

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.02

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KLXE и PUMP

Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и PUMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXEPUMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-93.88%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-32.74%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.64%

-59.13%

-28.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.22%

-72.15%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.10%

-33.21%

-64.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.67%

-52.07%

-34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

14.46%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и PUMP

KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) имеет более высокую волатильность в 27.72% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что KLXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXEPUMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.72%

16.25%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.74%

39.59%

+37.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.46%

78.45%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.73%

62.11%

+28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.38%

70.96%

+28.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и PUMP

Ни KLXE, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и PUMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.70M
0
(KLXE) Общая выручка
(PUMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KLXE and PUMP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLXE has higher volatility (27.72%) compared to PUMP (16.25%). In terms of maximum drawdown, KLXE dropped -99.11% vs PUMP's -93.88%.

PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXE и PUMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор