Сравнение KLMT с PBPH
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
KLMT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMT и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 12.41% | 2.55% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between KLMT and PBPH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. PBPH — Ранг доходности на риск
KLMT
PBPH
Сравнение KLMT c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.29 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и PBPH
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -11.10% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -6.03% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.25% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.20% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.20% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.20% | -1.37% |
Сравнение комиссий KLMT и PBPH
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и PBPH
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.74% | 1.95% | 0.85% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and PBPH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.09% for PBPH.
KLMT is categorized as Global Equities, while PBPH is Health & Biotech Equities. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор