PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 26.04% for VTI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMN показывает доходность 8.89%, а VTI немного ниже – 8.72%.

KLMN

1 день
-2.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и VTI

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		8.89%18.24%-3.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%-3.66%

Correlation

The correlation between KLMN and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between KLMN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KLMN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.83

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

13.45

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.50

+0.40

Просадки

Сравнение просадок KLMN и VTI

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-55.45%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.92%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.93%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-8.02%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и VTI

Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.90%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.48%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.44%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.32%

-0.66%

Сравнение комиссий KLMN и VTI

KLMN берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и VTI

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.30%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KLMN and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to KLMN (3.49%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 26.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 26.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for KLMN.

KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.04% for VTI.

KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.03% for VTI.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор