Сравнение KLMN с PSCX
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KLMN is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 14.90% for PSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.28%.
KLMN
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 8.89% | 18.24% | -3.62% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.28% | 12.08% | 0.05% |
Correlation
The correlation between KLMN and PSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between KLMN and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. PSCX — Ранг доходности на риск
KLMN
PSCX
Сравнение KLMN c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.56 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 18.18 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и PSCX
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -10.20% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -4.20% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.92% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.86% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.82% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и PSCX
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.24% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 4.32% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 5.61% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 7.08% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 6.97% | +10.69% |
Сравнение комиссий KLMN и PSCX
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и PSCX
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.30% | 1.25% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KLMN and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KLMN has higher volatility (3.49%) compared to PSCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs PSCX's -10.20%.
On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 14.90% for PSCX. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.75% for PSCX.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор