PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 15.55% for FMAY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

KLMN

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.18%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и FMAY

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		11.31%18.24%-3.62%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%-1.30%

Correlation

The correlation between KLMN and FMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between KLMN and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с FTAG

Доходность на риск

KLMN vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.59

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.84

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.70

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

21.75

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.03

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KLMN и FMAY

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.60%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.22%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.13%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.01%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.72%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и FMAY

Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.03%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

4.59%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

6.04%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

10.59%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

10.14%

+7.45%

Сравнение комиссий KLMN и FMAY

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и FMAY

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.27%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KLMN and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMN has higher volatility (2.91%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, KLMN leads with 28.19% vs 15.55% for FMAY. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 28.19% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

KLMN has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for FMAY.

KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор