Сравнение KLIP с IBID
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Over the past year, KLIP returned -8.35% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 6.43% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between KLIP and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between KLIP and IBID shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. IBID — Ранг доходности на риск
KLIP
IBID
Сравнение KLIP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.20 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 29.14 | -30.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и IBID
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -1.28% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -0.55% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -0.55% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.22% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.13% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и IBID
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 0.35% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 0.86% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 1.23% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 2.24% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 2.24% | +15.88% |
Сравнение комиссий KLIP и IBID
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и IBID
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -8.35% for KLIP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 3.68% for IBID.
KLIP is categorized as Options Trading, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор