PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLGAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLGAX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLGAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		-10.17%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%7.81%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

KLGAX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.00%
1 год
14.39%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.37%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с MLAAXKLGAX с VOOKLGAX с FFIDXKLGAX с MGDIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий KLGAX и BBLIX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

KLGAX
MainStay WMC Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

KLGAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLGAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.38

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между KLGAX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и BBLIX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.76%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и BBLIX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLGAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-33.49%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-10.22%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-28.06%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-1.80%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-6.47%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.62%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и BBLIX

MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLGAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.57%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

6.07%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.08%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.08%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.80%

+3.13%