PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLG с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLG и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLG и STLG


2026 (YTD)202520242023
KLG
WK Kellogg Co
0.00%0.00%0.00%-21.47%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%15.99%

Доходность по периодам


KLG

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WK Kellogg Co

iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

KLG vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLG

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLG c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLG vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLGSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

Корреляция

Корреляция между KLG и STLG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и STLG

KLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM202520242023202220212020
KLG
WK Kellogg Co
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок KLG и STLG


Загрузка...

Показатели просадок


KLGSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и STLG


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLGSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%