PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLG с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLG с STLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLG (WK Kellogg Co) is a stock, while STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KLG и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLG и STLG

2026 (YTD)202520242023
KLG
WK Kellogg Co		0.00%0.00%0.00%-21.47%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%15.99%

Correlation

The correlation between KLG and STLG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WK Kellogg Co

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с KLG:
KLG с KKLG с GISKLG с MGKKLG с GOOGLKLG с FZROXKLG с PMKLG с VOO
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Доходность на риск

KLG vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLG
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLG c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLG vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.90

—

Просадки

Сравнение просадок KLG и STLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLGSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и STLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLGSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.89%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и STLG

KLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KLG
WK Kellogg Co		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

KLG and STLG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLG и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор