Сравнение KLCIX с VTMGX
KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.05%/yr vs 10.24%/yr for VTMGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLCIX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 20.05% против 10.24% соответственно.
KLCIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 20.05%
VTMGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам KLCIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 15.11% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | 0.16% | 23.57% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.89% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between KLCIX and VTMGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between KLCIX and VTMGX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLCIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
KLCIX
VTMGX
Сравнение KLCIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLCIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.81 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.88 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и VTMGX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -60.58% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.67% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -13.18% | -27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -29.71% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.68% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | 0.00% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -14.66% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и VTMGX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.53% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.11% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.27% | 15.87% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 16.54% | +23.15% |
Сравнение комиссий KLCIX и VTMGX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и VTMGX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности VTMGX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 25.72% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.58% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
KLCIX and VTMGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to KLCIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLCIX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор