Сравнение KLCIX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLCIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | -8.59% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | 0.16% | 23.57% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.81% против 9.31% соответственно.
KLCIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 17.81%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLCIX и VTMGX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
KLCIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
KLCIX
VTMGX
Сравнение KLCIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLCIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.35 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.44 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.56 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KLCIX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и VTMGX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 32.38% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и VTMGX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -60.58% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.67% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -29.71% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.68% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -9.01% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -14.74% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.97% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и VTMGX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLCIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.83% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 11.28% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.68% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 15.65% | +36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.45% | +23.20% |