Сравнение KLCIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLCIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | -8.59% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | 0.16% | 23.57% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.81% против 11.71% соответственно.
KLCIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 17.81%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLCIX и PROVX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
KLCIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
KLCIX
PROVX
Сравнение KLCIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLCIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 3.81 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KLCIX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и PROVX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 32.38% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и PROVX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -57.65% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.54% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -27.48% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -27.48% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -10.07% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -13.23% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и PROVX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.20% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 8.81% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 14.60% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 15.59% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.12% | +23.53% |