Сравнение KLCIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLCIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | -8.59% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | 0.16% | 23.57% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.81% против 15.31% соответственно.
KLCIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 17.81%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLCIX и MRFOX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
KLCIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
KLCIX
MRFOX
Сравнение KLCIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLCIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.57 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 1.75 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между KLCIX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и MRFOX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 32.38% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и MRFOX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -29.10% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -7.09% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -12.98% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -29.10% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -5.32% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -2.37% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.77% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и MRFOX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.04% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 7.08% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 11.83% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 12.04% | +40.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 14.29% | +25.36% |