PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции KLCIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.81% против 23.66% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с FGSAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий KLCIX и BPTRX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.38

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.85

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

10.35

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между KLCIX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и BPTRX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и BPTRX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-64.11%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.79%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-49.87%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-51.26%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-8.65%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-13.82%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.08%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и BPTRX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.78%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

22.21%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

33.35%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

33.90%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

32.72%

+6.93%