PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLCIX показывает доходность -8.59%, а BLUEX немного ниже – -8.68%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.81% против 9.35% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с ADX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий KLCIX и BLUEX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.66

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.89

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.69

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

-2.40

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.66

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между KLCIX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и BLUEX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и BLUEX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-54.27%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-12.19%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-21.87%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-29.06%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-10.58%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-13.39%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.51%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и BLUEX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.64%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.31%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

11.01%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

10.50%

+41.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

16.57%

+23.08%