Сравнение KLCIX с AMRGX
KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.24%/yr vs 12.67%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KLCIX charges 0.84%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 20.24% против 12.67% соответственно.
KLCIX
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 42.96%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 20.24%
AMRGX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам KLCIX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 11.08% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | 0.16% | 23.57% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.93% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between KLCIX and AMRGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between KLCIX and AMRGX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLCIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
KLCIX
AMRGX
Сравнение KLCIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLCIX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.66 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.47 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и AMRGX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и AMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLCIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -80.32% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -13.98% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -21.15% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -35.42% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.42% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.41% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -40.17% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.70% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и AMRGX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 8.71% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLCIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.47% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.11% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 27.85% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 22.45% | +29.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 21.58% | +18.17% |
Сравнение комиссий KLCIX и AMRGX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и AMRGX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.65%, что больше доходности AMRGX в 15.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.11% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 26.65% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
KLCIX and AMRGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLCIX has higher volatility (8.71%) compared to AMRGX (8.47%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs AMRGX's -80.32%.
KLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLCIX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор