Сравнение KKR с TMUS
KKR (KKR & Co. Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 24.52% против 16.66% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам KKR и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between KKR and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between KKR and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
TMUS:
$208.40B
KKR:
$3.10
TMUS:
$9.41
KKR:
31.02
TMUS:
20.09
KKR:
3.27
TMUS:
0.31
KKR:
4.60
TMUS:
2.34
KKR:
1.14
TMUS:
3.73
KKR:
$19.99B
TMUS:
$90.53B
KKR:
$8.35B
TMUS:
$34.92B
KKR:
$9.97B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. TMUS — Ранг доходности на риск
KKR
TMUS
Сравнение KKR c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.52 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и TMUS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -86.29% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -30.37% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -33.65% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -33.65% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -33.65% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -29.12% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -25.96% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 17.87% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и TMUS
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.72% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 19.08% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 24.99% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 23.90% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 26.08% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и TMUS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и TMUS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs TMUS's -86.29%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор