Сравнение KKR с SMFG
KKR (KKR & Co. Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 19.72%/yr for SMFG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции SMFG по среднегодовой доходности: 24.52% против 19.72% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
SMFG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам KKR и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.23% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between KKR and SMFG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between KKR and SMFG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
SMFG:
$153.79B
KKR:
$3.10
SMFG:
¥563.43
KKR:
31.02
SMFG:
6.94
KKR:
3.27
SMFG:
0.55
KKR:
4.60
SMFG:
1.13
KKR:
1.14
SMFG:
1.55
KKR:
$19.99B
SMFG:
¥15.42T
KKR:
$8.35B
SMFG:
¥8.35T
KKR:
$9.97B
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. SMFG — Ранг доходности на риск
KKR
SMFG
Сравнение KKR c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.19 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.07 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и SMFG
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.26% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -20.12% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -25.67% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -27.88% | -21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -47.66% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | 0.00% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -48.03% | +31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 7.06% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и SMFG
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.99% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 21.54% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 28.33% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 28.82% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 26.91% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и SMFG
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SMFG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.23% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и SMFG
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and SMFG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to SMFG (7.99%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор