Сравнение KJUL с ZDEK
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJUL is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, KJUL returned 18.37% vs 7.94% for ZDEK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и ZDEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.30%.
KJUL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.91% | 7.70% | -2.94% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.30% | 7.78% | -0.33% |
Correlation
The correlation between KJUL and ZDEK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between KJUL and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
KJUL
ZDEK
Сравнение KJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUL | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 5.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 26.79 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUL и ZDEK
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и ZDEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -3.40% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.51% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.34% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.44% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.30% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и ZDEK
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.70% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 1.72% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.67% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 3.29% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 3.29% | +8.33% |
Сравнение комиссий KJUL и ZDEK
И KJUL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и ZDEK
Ни KJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and ZDEK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDEK has higher volatility (0.70%) compared to KJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs ZDEK's -3.40%.
On 1-year performance, KJUL leads with 18.37% vs 7.94% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KJUL has performed better with a 18.37% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL and ZDEK have the same expense ratio: 0.79% per year.
KJUL and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и ZDEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор