PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KJAN с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KJAN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, KJAN returned 20.30% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. KJAN charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

KJAN

1 день
-0.02%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.32%
1 год
20.30%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и WNTR

2026 (YTD)2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		10.32%13.95%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between KJAN and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с MMAXKJAN с RWKKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с BUFPKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

KJAN vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJANWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.56

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.02

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

7.72

+5.60

KJAN vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJAN и WNTR

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-42.65%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-42.65%

+37.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-10.67%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-20.46%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

16.63%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и WNTR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.40%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

17.89%

-16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

47.05%

-40.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

53.81%

-43.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

53.49%

-40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

53.49%

-38.18%

Сравнение комиссий KJAN и WNTR

KJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и WNTR

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.

ПозицияTTM2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to KJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 20.30% for KJAN. On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for KJAN.

KJAN is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор