Сравнение KJAN с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
KJAN и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJAN и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 10.90% | 8.86% | 14.71% | -7.69% | 11.72% | 8.73% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.54%.
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJAN и IJS
KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
KJAN vs. IJS — Ранг доходности на риск
KJAN
IJS
Сравнение KJAN c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.51 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.51 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.68 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KJAN и IJS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и IJS
KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок KJAN и IJS
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJAN | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -60.11% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -15.68% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -28.65% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -6.05% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -9.95% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.16% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и IJS
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 4.14%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJAN | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.36% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 13.52% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 23.75% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 22.14% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.61% | -8.02% |