PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с IJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.61%/yr vs 5.55%/yr for IJS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.13%.

KJAN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.94%
3 года*
12.69%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.07%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.66%

Correlation

The correlation between KJAN and IJS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between KJAN and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и IJS

Секторы
KJAN
IJS

Промышленность

17.5%
11.6%

Технологии

16.9%
11.3%

Здравоохранение

16.5%
7.6%

Финансовые услуги

15.9%
19.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
15.9%

Недвижимость

6.2%
8.7%

Энергетика

6.2%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
7.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Промышленность

KJAN
17.5%
IJS
11.6%

Технологии

KJAN
16.9%
IJS
11.3%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
IJS
7.6%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
IJS
19.8%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
IJS
15.9%

Недвижимость

KJAN
6.2%
IJS
8.7%

Энергетика

KJAN
6.2%
IJS
7.6%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
IJS
7.1%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
IJS
2.2%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
IJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
IJS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с MMAXKJAN с BUFPKJAN с ZMAYKJAN с BAPR
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

KJAN vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.91

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

13.05

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KJAN и IJS

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-60.11%

+31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-9.28%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-28.65%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-28.65%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.22%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.89%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.83%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и IJS

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.96%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.42%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.52%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

18.31%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

21.98%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

23.60%

-8.18%

Сравнение комиссий KJAN и IJS

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и IJS

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and IJS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.42%) compared to KJAN (1.96%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs IJS's -60.11%.

On 5-year performance, KJAN leads with 7.61% vs 5.55% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJAN has performed better with a 7.61% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for KJAN.

KJAN is categorized as Defined Outcome, while IJS is Small Cap Value Equities. KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.25% for IJS.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор