PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с RWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJAN returned 7.75%/yr vs 10.63%/yr for RWK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.40%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%10.92%

Correlation

The correlation between KJAN and RWK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between KJAN and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и RWK

Секторы
KJAN
RWK

Промышленность

17.5%
21.8%

Технологии

16.9%
14.0%

Здравоохранение

16.5%
4.0%

Финансовые услуги

15.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
20.7%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Энергетика

6.2%
5.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
11.3%

Промышленность

KJAN
17.5%
RWK
21.8%

Технологии

KJAN
16.9%
RWK
14.0%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
RWK
4.0%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
RWK
13.1%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
RWK
20.7%

Недвижимость

KJAN
6.2%
RWK
2.8%

Энергетика

KJAN
6.2%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
RWK
4.7%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
RWK
1.6%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
RWK
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAYKJAN с BAPR
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

KJAN vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.73

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.58

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.58

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.29

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KJAN и RWK

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-56.49%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-11.14%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-24.58%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-24.58%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.55%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.46%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и RWK

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.55%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

11.86%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.65%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

21.13%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

22.95%

-7.53%

Сравнение комиссий KJAN и RWK

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и RWK

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and RWK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs RWK's -56.49%.

On 5-year performance, RWK leads with 10.63% vs 7.75% for KJAN. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWK has performed better with a 10.63% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for KJAN.

KJAN is categorized as Defined Outcome, while RWK is Small Cap Blend Equities. KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.39% for RWK.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор