Сравнение KJAN с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
KJAN и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJAN и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 10.90% | 8.86% | 14.71% | -7.69% | 11.72% | 8.73% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.55% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.55%.
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJAN и RWK
KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
KJAN vs. RWK — Ранг доходности на риск
KJAN
RWK
Сравнение KJAN c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.45 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.06 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KJAN и RWK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и RWK
KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок KJAN и RWK
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJAN | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -56.49% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.14% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -24.58% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -6.97% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -7.60% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.06% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и RWK
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJAN | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.92% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 12.15% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 21.98% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 21.14% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.92% | -7.33% |