PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, KJAN returned 13.32%/yr vs 7.35%/yr for BALT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%3.58%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between KJAN and BALT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.65

The correlation between KJAN and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и BALT

Секторы
KJAN
BALT

Промышленность

17.5%
8.1%

Технологии

16.9%
36.2%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

KJAN
17.5%
BALT
8.1%

Технологии

KJAN
16.9%
BALT
36.2%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
BALT
8.4%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
BALT
11.9%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
BALT
10.1%

Недвижимость

KJAN
6.2%
BALT
1.9%

Энергетика

KJAN
6.2%
BALT
3.5%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
BALT
1.8%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
BALT
2.3%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
BALT
10.9%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
BALT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

KJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.29

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.04

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

6.25

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

23.31

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.29

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.80

-1.25

Просадки

Сравнение просадок KJAN и BALT

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-4.89%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-1.15%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-4.89%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.34%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.31%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и BALT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.37%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

1.56%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

2.19%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

3.31%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

3.31%

+12.11%

Сравнение комиссий KJAN и BALT

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и BALT

Ни KJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJAN and BALT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJAN has higher volatility (1.98%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, KJAN leads with 13.32% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KJAN has performed better with a 13.32% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

KJAN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор