PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIROY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIROY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KIROY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIROY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIROY
Kumba Iron Ore Ltd PK		-3.46%38.40%-42.52%23.49%11.54%-19.46%59.91%65.79%-31.17%182.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KIROY показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KIROY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.24% против 14.06% соответственно.

KIROY

1 день
2.34%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
24.24%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kumba Iron Ore Ltd PK

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KIROY:
KIROY с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KIROY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIROY
Ранг доходности на риск KIROY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIROY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIROY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIROY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIROY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIROY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIROY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIROYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

7.27

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIROY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIROY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIROY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIROYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между KIROY и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIROY и SPY

Дивидендная доходность KIROY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIROY
Kumba Iron Ore Ltd PK		9.69%9.42%13.35%6.33%12.58%22.52%4.62%8.66%9.09%2.93%0.00%20.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KIROY и SPY

Максимальная просадка KIROY за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIROY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KIROYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-55.19%

-43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-12.05%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-24.50%

-34.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.18%

-33.72%

-27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.03%

-5.53%

-67.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.15%

-9.09%

-55.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

2.54%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KIROY и SPY

Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KIROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIROYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

5.35%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

9.50%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.34%

19.06%

+25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

17.06%

+35.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

17.92%

+37.59%