Сравнение KIROY с GDE

С начала года, KIROY показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIROY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIROY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KIROY и GDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KIROY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка KIROY за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIROY и GDE.

Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что KIROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.