PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIO с IWMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIO (KKR Income Opportunities Fund) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - KIO is a Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, KIO returned 4.71% vs 34.38% for IWMI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KIO charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности KIO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.

KIO

1 день
-0.35%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.32%
1 год
4.71%
3 года*
12.54%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.92%

IWMI

1 день
-1.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIO и IWMI

2026 (YTD)20252024
KIO
KKR Income Opportunities Fund		2.77%-2.49%4.21%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.36%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between KIO and IWMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с CBRDXKIO с JMMKIO с EVGKIO с CBLDXKIO с VMSAX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

KIO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 44
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIOIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.33

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.25

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.11

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

17.09

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.33

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KIO и IWMI

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-23.88%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.40%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-1.02%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.12%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.02%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и IWMI

Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 2.55%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.31%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.74%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

14.84%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.89%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.89%

-1.50%

Сравнение комиссий KIO и IWMI

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и IWMI

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности IWMI в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.52%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.91%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%

Часто задаваемые вопросы

KIO and IWMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.31%) compared to KIO (2.55%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIO и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор