PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с VWUAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 7.02%/yr for VWUAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как VWUAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWUAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 2.17%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

VWUAX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.84%
С начала года
2.17%
6 месяцев
0.74%
1 год
11.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
7.02%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		2.17%10.22%42.95%41.86%-35.75%2.38%13.83%

Correlation

The correlation between KILO.TO and VWUAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.09

The correlation between KILO.TO and VWUAX shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

KILO.TO vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.64

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.98

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.58

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.55

+0.29

KILO.TO vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и VWUAX

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-48.46%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-19.42%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-25.24%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-48.46%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-4.45%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-10.50%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

7.28%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и VWUAX

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

7.02%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

13.76%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

17.62%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

25.63%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

24.60%

-6.70%

Сравнение комиссий KILO.TO и VWUAX

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и VWUAX

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.65%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and VWUAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор