Сравнение KILO.TO с BTC-USD
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) is Gold fund actively managed by Purpose Investments, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 16.85%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KILO.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.23%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 58.33%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
BTC-USD Bitcoin | -29.23% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 139.01% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between KILO.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KILO.TO
BTC-USD
Сравнение KILO.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.83 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.36 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и BTC-USD
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -83.48% | +56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -51.31% | +24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -51.31% | +24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -74.94% | +48.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -51.31% | +25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -40.06% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 32.17% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.19% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 33.43% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 35.14% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 45.23% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 56.18% | -38.28% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор