Сравнение KILO.TO с BTC-USD
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) is Gold fund actively managed by Purpose Investments, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KILO.TO returned 15.46%/yr vs 17.80%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KILO.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.19%.
KILO.TO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- -14.74%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -32.46%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 58.87%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -8.97% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
BTC-USD Bitcoin | -25.22% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 139.01% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between KILO.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KILO.TO
BTC-USD
Сравнение KILO.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.86 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.35 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и BTC-USD
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -83.48% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.15% | -52.26% | +25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -52.26% | +25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -74.94% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -48.53% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -40.23% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 30.27% | -18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 6.88%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.50% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 33.43% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 35.25% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 45.07% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 56.15% | -38.21% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор