Сравнение KILO.TO с AMAX
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past 3 years, KILO.TO returned 24.47%/yr vs 9.57%/yr for AMAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и AMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KILO.TO торгуется в CAD, в то время как AMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 3.19%.
KILO.TO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- -14.74%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KILO.TO и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -8.97% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -1.95% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 3.19% | 6.30% | 18.91% | 4.16% | -7.02% | 1.39% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and AMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, KILO.TO and AMAX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. AMAX — Ранг доходности на риск
KILO.TO
AMAX
Сравнение KILO.TO c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и AMAX
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, что больше максимальной просадки AMAX в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -11.43% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.15% | -6.55% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -11.43% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -3.42% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.70% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 2.76% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и AMAX
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.59% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 9.23% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 11.32% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 11.89% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 11.89% | +6.05% |
Сравнение комиссий KILO.TO и AMAX
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и AMAX
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.66% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and AMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
KILO.TO is categorized as Gold, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and Adaptive. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 1.29% for AMAX.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор