Сравнение KHPI с XSPI
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. KHPI is actively managed, while XSPI is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.74% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
Correlation
The correlation between KHPI and XSPI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
KHPI
XSPI
Сравнение KHPI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и XSPI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -11.59% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.89% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -2.23% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 17.64% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 17.64% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 17.64% | -8.03% |
Сравнение комиссий KHPI и XSPI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и XSPI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности XSPI в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KHPI and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор