Сравнение KHPI с XSPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI).
KHPI и XSPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и XSPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.67% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.01% |
Доходность по периодам
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и XSPI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Доходность на риск
KHPI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
KHPI
XSPI
Сравнение KHPI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -1.48 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и XSPI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и XSPI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности XSPI в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и XSPI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и XSPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -11.59% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -6.88% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.57% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и XSPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 22.09% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.09% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.09% | -12.31% |