Сравнение KHPI с RBLY
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for RBLY.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и RBLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у RBLY с доходностью -45.56%.
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -50.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и RBLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 4.53% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.56% | -24.82% |
Correlation
The correlation between KHPI and RBLY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. RBLY — Ранг доходности на риск
KHPI
RBLY
Сравнение KHPI c RBLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | RBLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | RBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -1.25 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и RBLY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки RBLY в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и RBLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | RBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -65.81% | +55.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -65.42% | +64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -33.05% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и RBLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | RBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 52.41% | -45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 52.41% | -42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 52.41% | -42.80% |
Сравнение комиссий KHPI и RBLY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RBLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и RBLY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности RBLY в 127.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 127.58% | 36.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and RBLY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 127.58%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and YieldMax. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.99% for RBLY.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и RBLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор