PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KHC с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KHC и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: -8.03% против 14.35% соответственно.


KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и FHKCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between KHC and FHKCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between KHC and FHKCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Kraft Heinz Company

Fidelity China Region Fund

Доходность на риск

KHC vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHCFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.41

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

19.68

-20.21

KHC vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KHCFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.13

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.64

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.43

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KHC и FHKCX

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и FHKCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KHCFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-61.96%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-10.80%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-22.02%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-52.42%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-58.41%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-7.33%

-54.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-20.26%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

3.51%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и FHKCX

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KHCFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.34%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

17.87%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.12%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

24.38%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

22.40%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и FHKCX

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FHKCX в 1.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
KHC
The Kraft Heinz Company
6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы


KHC and FHKCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор