Сравнение KHC с FHKCX
KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: -8.03% против 14.35% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам KHC и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between KHC and FHKCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between KHC and FHKCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
KHC
FHKCX
Сравнение KHC c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 6.41 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 19.68 | -20.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.13 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.30 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.64 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и FHKCX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -61.96% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -10.80% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -22.02% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -52.42% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -58.41% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -7.33% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -20.26% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.51% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и FHKCX
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.34% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 17.87% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 22.12% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 24.38% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 22.40% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и FHKCX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHC and FHKCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор