PortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHKCX и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.65%
369.64%
FHKCX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHKCX:

0.65

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FHKCX:

1.09

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FHKCX:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FHKCX:

0.35

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FHKCX:

2.01

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FHKCX:

8.31%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FHKCX:

25.59%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FHKCX:

-62.36%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FHKCX:

-39.67%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FHKCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.34% соответственно.


FHKCX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-5.91%

1 год

13.24%

5 лет

1.21%

10 лет

2.85%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHKCX и SCHD

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHKCX: 0.91%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHKCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг риск-скорректированной доходности FHKCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHKCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHKCX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHKCX: 0.65
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FHKCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHKCX: 1.09
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FHKCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHKCX: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FHKCX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHKCX: 0.35
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FHKCX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHKCX: 2.01
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.18
FHKCX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и SCHD

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.39%1.39%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и SCHD

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-11.47%
FHKCX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и SCHD

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.20%
FHKCX
SCHD