Сравнение FHKCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHKCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 8.35% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHKCX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
FHKCX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.46%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHKCX и SCHD
FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FHKCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FHKCX
SCHD
Сравнение FHKCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.88 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.32 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.05 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 3.55 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.88 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FHKCX и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и SCHD
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.62% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и SCHD
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHKCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -33.37% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -12.74% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -16.85% | -36.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -33.37% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -3.43% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -3.34% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и SCHD
Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHKCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 2.33% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 7.96% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 15.69% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 14.40% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.70% | +5.41% |