PortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHKCX и FPADX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.52%
55.03%
FHKCX
FPADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHKCX:

0.65

FPADX:

0.57

Коэф-т Сортино

FHKCX:

1.09

FPADX:

0.90

Коэф-т Омега

FHKCX:

1.13

FPADX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FHKCX:

0.35

FPADX:

0.39

Коэф-т Мартина

FHKCX:

2.01

FPADX:

1.72

Индекс Язвы

FHKCX:

8.31%

FPADX:

5.63%

Дневная вол-ть

FHKCX:

25.59%

FPADX:

17.18%

Макс. просадка

FHKCX:

-62.36%

FPADX:

-39.16%

Текущая просадка

FHKCX:

-39.67%

FPADX:

-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.62% соответственно.


FHKCX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-5.91%

1 год

13.24%

5 лет

1.21%

10 лет

2.85%

FPADX

С начала года

3.54%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-2.09%

1 год

7.89%

5 лет

6.50%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHKCX и FPADX

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.


График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHKCX: 0.91%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHKCX и FPADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг риск-скорректированной доходности FHKCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHKCX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHKCX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHKCX: 0.65
FPADX: 0.57
Коэффициент Сортино FHKCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHKCX: 1.09
FPADX: 0.90
Коэффициент Омега FHKCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHKCX: 1.13
FPADX: 1.12
Коэффициент Кальмара FHKCX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHKCX: 0.35
FPADX: 0.39
Коэффициент Мартина FHKCX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHKCX: 2.01
FPADX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.57
FHKCX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и FPADX

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FPADX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.39%1.39%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.60%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и FPADX

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-16.24%
FHKCX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и FPADX

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
9.56%
FHKCX
FPADX