Сравнение FHKCX с FPADX
FHKCX (Fidelity China Region Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both mutual funds - FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity, while FPADX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, FHKCX returned 13.85%/yr vs 8.74%/yr for FPADX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и FPADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.74% соответственно.
FHKCX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.85%
- Всё время*
- 9.99%
FPADX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.74%
- Всё время*
- 5.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHKCX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.07% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 21.78% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Correlation
The correlation between FHKCX and FPADX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between FHKCX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKCX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
FHKCX
FPADX
Сравнение FHKCX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHKCX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.83 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 8.83 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и FPADX
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKCX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -39.16% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.83% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -16.09% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.17% | -34.43% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -39.16% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.35% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -13.18% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и FPADX
Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 8.77% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKCX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 20.96% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 22.81% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.15% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.27% | +4.41% |
Сравнение комиссий FHKCX и FPADX
FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и FPADX
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FPADX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.93% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FHKCX and FPADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPADX has higher volatility (8.90%) compared to FHKCX (8.77%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs FPADX's -39.16%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKCX и FPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор