PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с BYDDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 15.29%/yr vs 19.97%/yr for BYDDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции FHKCX уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 15.29% против 19.97% соответственно.

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%

BYDDY

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-32.67%
3 года*
4.30%
5 лет*
7.59%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-3.80%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%

Correlation

The correlation between FHKCX and BYDDY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.51

The correlation between FHKCX and BYDDY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHDFHKCX с XPEV
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с VGTBYDDY с IDCBYBYDDY с VOO

Доходность на риск

FHKCX vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
-0.87

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
-1.23

+5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.87

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

-0.87

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.43

-1.23

+25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXBYDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

-0.87

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и BYDDY

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-97.38%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-37.83%

+27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-42.29%

+20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-48.16%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-58.18%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-40.35%

+39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-63.78%

+43.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

26.65%

-23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и BYDDY

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 7.52%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.88%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

28.28%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

37.60%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

45.95%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

47.25%

-24.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и BYDDY

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BYDDY в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.51%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and BYDDY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to FHKCX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs BYDDY's -97.38%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор