Сравнение KGIIX с TRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и TRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и TRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции TRERX по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.74% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и TRERX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.
Доходность на риск
KGIIX vs. TRERX — Ранг доходности на риск
KGIIX
TRERX
Сравнение KGIIX c TRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | TRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 1.19 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 1.66 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.53 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 5.71 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 1.19 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и TRERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и TRERX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности TRERX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и TRERX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и TRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -64.73% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.26% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -32.21% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -42.32% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -10.29% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -14.54% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.55% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и TRERX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.81% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.03% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 19.55% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.15% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.01% | -5.26% |